Este documento analiza el impacto de diferentes estructuras de volatilidad en una variedad de modelos tradicionales de fijación de precios de opciones para la valoración de opciones de barrera de estilo de barrera de llamada descendente y fuera del dinero. La construcción de una Estructura de Términos de Probabilidad Libre de Riesgo (RNPTS) es una de las principales contribuciones de esta investigación, que cambia en paralelo con respecto a la Estructura de Términos de Volatilidad (VTS) en los métodos principales y tradicionales de fijación de precios de opciones. Como estudio complementario, proponemos la valoración de opciones asumiendo una volatilidad constante o histórica. El estudio implementa el modelo GARCH (1,1) con respecto a los rendimientos compuestos continuamente del Índice DAX XETRA negociado con frecuencia diaria. La metodología actual permite obtener pronósticos precisos de las primas de opciones de barrera de mercado realizadas. El documento destaca no solo la importancia de seleccionar el modelo correcto para la fijación de precios de opciones, sino también ajustar la estructura de volatilidad más precisa.