Este estudio tiene como objetivo revelar la conectividad de red entre las volatilidades de las bolsas de valores de Economías Emergentes y Líderes en Crecimiento (EAGLEs) con el enfoque de conectividad TVP-VAR basado en frecuencias. Los resultados de conectividad se obtuvieron en frecuencias de corto (1-5 días) y largo (5-inf) plazo entre las volatilidades obtenidas con el estimador de volatilidad Garman-Klass. Según los resultados dinámicos de TCI, la conectividad alcanzó su punto máximo durante los períodos de COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania. BVSP es el transmisor más dominante de la red y difunde el efecto más significativo en los mercados emergentes. Como resultado de las métricas de pares, SSE tiene los valores más bajos y se posiciona como un mercado relativamente independiente en la red. En particular, SSE tiene casi ninguna conexión con BIST a corto plazo, mientras que tiene un efecto más significativo en BIST a largo plazo. Además, las métricas de conectividad muestran que MOEX se encuentra en una posición neutral en la red y es afectado en gran medida por sus dinámicas internas.