La investigación previa sobre datos de series temporales financieras se centró principalmente en el análisis de la evolución y las tendencias del mercado, ignorando sus características en diferentes resoluciones y etapas. Este artículo discute las características de evolución del mercado financiero en diferentes resoluciones y presenta un método de análisis de redes complejas basado en la transformada wavelet. El método de análisis ha demostrado los efectos de vinculación del sector de placas en el mercado de valores de China y ha encontrado que el fenómeno de deriva de placas ocurrió antes y después del colapso del mercado de valores. Además, también encontramos dos tendencias evolutivas diferentes, a saber, las tendencias tipo W y tipo M. El descubrimiento de fenómenos de vinculación de placas y deriva son importantes y referenciales para que los inversores empresariales construyan estrategias de inversión en cartera, y juegan un papel importante para los responsables de políticas al analizar las características de evolución del mercado de valores.