Este documento estudia un problema de proveedor de noticias con aversión a la pérdida y dependencia de referencia, donde tanto la demanda como la tasa de rendimiento son estocásticas. Obtenemos la política de pedido óptima del proveedor de noticias con aversión a la pérdida y analizamos los efectos de la aversión a la pérdida, la dependencia de referencia, la demanda y el rendimiento aleatorios en ella. Se muestra que la cantidad de pedido óptima y la utilidad esperada del proveedor de noticias con aversión a la pérdida disminuyen en el nivel de aversión a la pérdida y el punto de referencia. Entonces, esta cantidad de pedido puede ser mayor que la del neutral al riesgo si el punto de referencia es menor que un umbral negativo. Además, aunque el efecto del rendimiento aleatorio conduce a un aumento en la cantidad de pedido, el proveedor de noticias con aversión a la pérdida puede pedir más, igual o menos que el clásico, lo cual depende significativamente del nivel de aversión a la pérdida y el punto de referencia. Se realizaron experimentos numéricos para demostrar nuestros resultados teóricos.