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Los valores anti-persistentes del exponente de Hurst anticipan la reversión a la media en el trading de pares: el mercado de criptomonedas como estudio de caso

Autores: Grande, Mar; Borondo, Florentino; Losada, Juan Carlos; Borondo, Javier

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico
2024

Los valores anti-persistentes del exponente de Hurst anticipan la reversión a la media en el trading de pares: el mercado de criptomonedas como estudio de caso


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Operaciones de pares
Exponente de hurst
Reversión a la media
Mercado de criptomonedas
Co-movimiento
Estrategias de trading

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 18

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
El trading de pares es una estrategia de trading especulativo a corto plazo basada en igualar una posición larga con una posición corta en dos activos con la esperanza de que sus precios regresen a su equilibrio histórico. En este documento, nos enfocamos en identificar oportunidades donde la reversión a la media ocurra rápidamente, ya que los costos de comisión asociados con mantener las posiciones abiertas por un período prolongado pueden eliminar los retornos excesivos. Con este fin, proponemos el uso del exponente de Hurst local como una señal para abrir operaciones en el mercado de criptomonedas. Llevamos a cabo un experimento natural para mostrar que la propagación de pares con valores anti-persistentes de Hurst regresan a su media significativamente más rápido. Luego, verificamos que este efecto es universal en pares con diferentes niveles de co-movimiento. Finalmente, probamos varias estrategias de trading de pares que incluyen esto como un indicador y comprobamos que todas resultan en ganancias. Por lo tanto, concluimos que el exponente de Hurst representa un indicador significativo para detectar oportunidades de trading de pares en el mercado de criptomonedas.

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