Los valores anti-persistentes del exponente de Hurst anticipan la reversión a la media en el trading de pares: el mercado de criptomonedas como estudio de caso
Autores: Grande, Mar; Borondo, Florentino; Losada, Juan Carlos; Borondo, Javier
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Los valores anti-persistentes del exponente de Hurst anticipan la reversión a la media en el trading de pares: el mercado de criptomonedas como estudio de caso
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Operaciones de pares
Exponente de hurst
Reversión a la media
Mercado de criptomonedas
Co-movimiento
Estrategias de trading
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 18
Citaciones: Sin citaciones
El trading de pares es una estrategia de trading especulativo a corto plazo basada en igualar una posición larga con una posición corta en dos activos con la esperanza de que sus precios regresen a su equilibrio histórico. En este documento, nos enfocamos en identificar oportunidades donde la reversión a la media ocurra rápidamente, ya que los costos de comisión asociados con mantener las posiciones abiertas por un período prolongado pueden eliminar los retornos excesivos. Con este fin, proponemos el uso del exponente de Hurst local como una señal para abrir operaciones en el mercado de criptomonedas. Llevamos a cabo un experimento natural para mostrar que la propagación de pares con valores anti-persistentes de Hurst regresan a su media significativamente más rápido. Luego, verificamos que este efecto es universal en pares con diferentes niveles de co-movimiento. Finalmente, probamos varias estrategias de trading de pares que incluyen esto como un indicador y comprobamos que todas resultan en ganancias. Por lo tanto, concluimos que el exponente de Hurst representa un indicador significativo para detectar oportunidades de trading de pares en el mercado de criptomonedas.
Descripción
El trading de pares es una estrategia de trading especulativo a corto plazo basada en igualar una posición larga con una posición corta en dos activos con la esperanza de que sus precios regresen a su equilibrio histórico. En este documento, nos enfocamos en identificar oportunidades donde la reversión a la media ocurra rápidamente, ya que los costos de comisión asociados con mantener las posiciones abiertas por un período prolongado pueden eliminar los retornos excesivos. Con este fin, proponemos el uso del exponente de Hurst local como una señal para abrir operaciones en el mercado de criptomonedas. Llevamos a cabo un experimento natural para mostrar que la propagación de pares con valores anti-persistentes de Hurst regresan a su media significativamente más rápido. Luego, verificamos que este efecto es universal en pares con diferentes niveles de co-movimiento. Finalmente, probamos varias estrategias de trading de pares que incluyen esto como un indicador y comprobamos que todas resultan en ganancias. Por lo tanto, concluimos que el exponente de Hurst representa un indicador significativo para detectar oportunidades de trading de pares en el mercado de criptomonedas.