Estudiamos el enfoque de análisis de componentes principales introducido por Reisinger y Wittum (2007) y el enfoque comonótono considerado por Hanbali y Linders (2019) para la aproximación de valores de opciones de canasta americana a través de problemas complementarios de diferencial parcial multidimensionales (PDCPs). Ambos enfoques de aproximación requieren la solución de solo un número limitado de PDCPs de baja dimensionalidad. Se demuestra mediante amplios experimentos numéricos que definen aproximaciones que están cerca entre sí. A continuación, se presenta una discretización eficiente de los PDCPs pertinentes que conduce a un comportamiento de convergencia favorable.