Desarrollamos un modelo de precios de árbol binario con dinámicas de precios de activos subyacentes que siguen el movimiento browniano sesgado de Itô-McKean. Nuestro trabajo fue motivado por el modelo de precios de opciones en tiempo continuo de Corns-Satchell. Sin embargo, el modelo de mercado de Corns-Satchell es incompleto, mientras que nuestro modelo de mercado en tiempo discreto está definido en el mundo natural, extendido al mundo libre de riesgo bajo la condición de no arbitraje, donde los derivados se valoran bajo probabilidades de riesgo neutral determinadas de manera única, y es completo. La asimetría introducida en el mundo natural se preserva en el mundo libre de riesgo. Además, mostramos que el modelo preserva la asimetría bajo el límite de tiempo continuo. Proporcionamos aplicaciones empíricas de nuestro modelo a la valoración de opciones de venta y compra europeas sobre fondos cotizados que siguen el índice S&P Global 1200.