En este documento, combinamos el método del periodograma para matrices Toeplitz de bloque perturbadas con la descomposición de Cholesky para proporcionar un método de estimación de parámetros para cualquier proceso autoregresivo vectorial (VAR) o de media móvil vectorial (VMA) perturbado, cuando solo conocemos una versión perturbada de la secuencia de matrices de correlación del proceso. Para combinar el método del periodograma para matrices Toeplitz de bloque perturbadas con la descomposición de Cholesky, primero necesitamos generalizar un resultado conocido sobre la descomposición de Cholesky de matrices Toeplitz a matrices Toeplitz de bloque perturbadas.