En este artículo, primero proporcionamos una revisión de los modelos de fijación de precios de opciones exponenciales y mostramos que, en el marco del enfoque de riesgo neutro, están gobernados por la ecuación de difusión fraccional en el espacio. Luego, introducimos una clase más general de modelos basados en la ecuación de difusión fraccional en el espacio-tiempo y recordamos algunos resultados recientes en este campo relacionados con la fijación de precios de opciones europeas y el parámetro de riesgo neutro. Procedemos con una extensión de estos resultados a la clase de opciones exóticas. En particular, mostramos que los precios de compra y venta pueden expresarse en forma de series de potencias simples en términos de la moneyness log-forward y el parámetro de riesgo neutro. Finalmente, proporcionamos las fórmulas en forma cerrada para las sensibilidades al riesgo de primer y segundo orden y estudiamos las dependencias de la cobertura de cartera y los cálculos de ganancias y pérdidas en función de los parámetros del modelo.