En comparación con el modelo lineal de Black-Scholes, los modelos no lineales se construyen teniendo en cuenta factores más prácticos, como el costo de transacción, por lo que es difícil encontrar una solución analítica exacta. Al combinar el método de integración de onda Haar, que puede transformar la ecuación diferencial parcial en un sistema de ecuaciones algebraicas, el método de perturbación homotópica, que puede linearizar los problemas no lineales, y el método de iteración variacional, que puede resolver eficientemente el gran sistema de ecuaciones algebraicas, se propone en este documento un nuevo método numérico para el modelo no lineal de Black-Scholes. En comparación con los métodos tradicionales, tiene una mayor eficiencia y precisión de cálculo.