En este documento, presentamos una versión robusta del estimador de verosimilitud empírica para modelos de condiciones de momento semiparamétricos. Este estimador se obtiene minimizando la divergencia de Kullback-Leibler modificada, en su forma dual, utilizando funciones de ortogonalidad truncadas. Demostramos la robustez y la consistencia del nuevo estimador. La eficacia del estimador de verosimilitud empírica robusta se ilustra a través de ejemplos basados en simulaciones de Monte Carlo.