Una resolución bajo incertidumbre de intervalo
Autores: Hwang, Yan-An; Liao, Yu-Hsien
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Una resolución bajo incertidumbre de intervalo
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Utilidad transferible
Juegos de UT por intervalos
Incertidumbre
Imprecisión
Consistencia
Resoluciones de asignación
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 26
Citaciones: Sin citaciones
Los juegos de utilidad transferible tradicionales (TU) asumen utilidades precisas en valores reales para los resultados de coaliciones, pero las situaciones del mundo real a menudo implican incertidumbre o imprecisión. Los juegos de utilidad transferible por intervalos extienden el marco clásico al representar utilidades y pagos como intervalos cerrados, aprovechando la aritmética de intervalos para abordar las ambigüedades inherentes en los datos. Este documento revisa los fundamentos teóricos de los juegos de utilidad transferible por intervalos y explora soluciones de asignación bajo incertidumbre. Central en este estudio es la adaptación de la consistencia, una propiedad fundamental en las resoluciones teóricas de juegos, al marco de intervalos. Basándonos en conceptos como las asignaciones pseudo-iguales de costos no separables y las asignaciones pseudo-ponderadas de costos no separables, caracterizamos estas resoluciones de asignación a través de una reducción específica y consistencia relacionada. Al unir los juegos de utilidad transferible clásicos con generalizaciones de intervalos, este estudio ofrece una base sólida para analizar asignaciones bajo incertidumbre y esboza caminos para futuras investigaciones en teoría de juegos teórica y aplicada.
Descripción
Los juegos de utilidad transferible tradicionales (TU) asumen utilidades precisas en valores reales para los resultados de coaliciones, pero las situaciones del mundo real a menudo implican incertidumbre o imprecisión. Los juegos de utilidad transferible por intervalos extienden el marco clásico al representar utilidades y pagos como intervalos cerrados, aprovechando la aritmética de intervalos para abordar las ambigüedades inherentes en los datos. Este documento revisa los fundamentos teóricos de los juegos de utilidad transferible por intervalos y explora soluciones de asignación bajo incertidumbre. Central en este estudio es la adaptación de la consistencia, una propiedad fundamental en las resoluciones teóricas de juegos, al marco de intervalos. Basándonos en conceptos como las asignaciones pseudo-iguales de costos no separables y las asignaciones pseudo-ponderadas de costos no separables, caracterizamos estas resoluciones de asignación a través de una reducción específica y consistencia relacionada. Al unir los juegos de utilidad transferible clásicos con generalizaciones de intervalos, este estudio ofrece una base sólida para analizar asignaciones bajo incertidumbre y esboza caminos para futuras investigaciones en teoría de juegos teórica y aplicada.