Predecir los movimientos futuros de precios siempre ha sido uno de los temas principales en la investigación financiera, y no hay mejor método para predecir los precios futuros de un activo que utilizar sus derivados. En este documento, proponemos un modelo de red libre de modelos que describe la evolución completa del precio del activo subyacente y, al mismo tiempo, vuelve a valorar todas sus opciones europeas. Dado que tal red es consistente con los precios de las opciones del mercado, debe incorporar todos los factores de riesgo necesarios (por ejemplo, volatilidad aleatoria, tasas de interés aleatorias y saltos) y restricciones del mercado (por ejemplo, reversión a la media y liquidez) que están valorados en las opciones europeas.