Se propone una nueva metodología econométrica basada en el aprendizaje profundo para determinar la causalidad de las series temporales financieras. Este método se aplica a los desequilibrios en las transacciones diarias de acciones individuales y también en fondos cotizados en bolsa (ETFs) con una marca de tiempo en nanosegundos. Basado en nuestro método, concluimos que los desequilibrios de transacciones de los ETFs por sí solos son más informativos que los desequilibrios de transacciones en todo el mercado a pesar de la dominación de acciones individuales en los mensajes de desequilibrio.