La distribución clásica de Pareto es una de las más atractivas en estadística y, en particular, en el ámbito de la estadística actuarial y las finanzas. Por ejemplo, se utiliza ampliamente al calcular las primas de reaseguro. En los últimos años, se han propuesto muchas distribuciones alternativas para obtener mejores ajustes, especialmente cuando la cola de la distribución empírica de los datos es muy larga. En este trabajo, se propone una generalización alternativa de la distribución de Pareto y se estudian sus propiedades. Finalmente, se presenta la aplicación del modelo propuesto al conjunto de datos de seguros contra terremotos.