Una nueva familia de cópulas arquimedianas: la familia de cópulas semilogísticas
Autores: Alzaid, Abdulhamid A.; Alhadlaq, Weaam M.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Una nueva familia de cópulas arquimedianas: la familia de cópulas semilogísticas
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Truncamiento
Distribución semilogística
Generador arquimediano
Cópula
Tau de Kendall
Coeficiente de correlación
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 42
Citaciones: Sin citaciones
En esta investigación, presentamos una truncación de la función de distribución logística como generador arquimediano multiplicativo. Se obtiene la copula arquimediana correspondiente, a saber, la familia logística. La estructura de dependencia de esta copula es distinta de otras conocidas. El coeficiente de correlación tau de Kendall se obtiene en forma exacta y se encuentra que cubre todo el rango de dependencia positiva (es decir, [0, 1]). Hemos demostrado que esta copula está ordenada positivamente y no tiene dependencias de cola. Se muestra que la densidad de esta copula es totalmente positiva de orden dos. También se introduce una extensión de esta copula añadiendo un segundo parámetro. Esta extensión permite una correlación negativa y conecta la famosa copula de Frank con la copula logística. Se utilizaron dos conjuntos de datos para comparar la copula logística con otros modelos de copula conocidos.
Descripción
En esta investigación, presentamos una truncación de la función de distribución logística como generador arquimediano multiplicativo. Se obtiene la copula arquimediana correspondiente, a saber, la familia logística. La estructura de dependencia de esta copula es distinta de otras conocidas. El coeficiente de correlación tau de Kendall se obtiene en forma exacta y se encuentra que cubre todo el rango de dependencia positiva (es decir, [0, 1]). Hemos demostrado que esta copula está ordenada positivamente y no tiene dependencias de cola. Se muestra que la densidad de esta copula es totalmente positiva de orden dos. También se introduce una extensión de esta copula añadiendo un segundo parámetro. Esta extensión permite una correlación negativa y conecta la famosa copula de Frank con la copula logística. Se utilizaron dos conjuntos de datos para comparar la copula logística con otros modelos de copula conocidos.