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Una nueva familia de cópulas arquimedianas: la familia de cópulas semilogísticas

Autores: Alzaid, Abdulhamid A.; Alhadlaq, Weaam M.

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico
2023

Una nueva familia de cópulas arquimedianas: la familia de cópulas semilogísticas


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Truncamiento
Distribución semilogística
Generador arquimediano
Cópula
Tau de Kendall
Coeficiente de correlación

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 42

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En esta investigación, presentamos una truncación de la función de distribución logística como generador arquimediano multiplicativo. Se obtiene la copula arquimediana correspondiente, a saber, la familia logística. La estructura de dependencia de esta copula es distinta de otras conocidas. El coeficiente de correlación tau de Kendall se obtiene en forma exacta y se encuentra que cubre todo el rango de dependencia positiva (es decir, [0, 1]). Hemos demostrado que esta copula está ordenada positivamente y no tiene dependencias de cola. Se muestra que la densidad de esta copula es totalmente positiva de orden dos. También se introduce una extensión de esta copula añadiendo un segundo parámetro. Esta extensión permite una correlación negativa y conecta la famosa copula de Frank con la copula logística. Se utilizaron dos conjuntos de datos para comparar la copula logística con otros modelos de copula conocidos.

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