Una fórmula de precios de opciones para cobertura activa bajo estrategia de inversión logarítmica
Autores: Zhu, Minting; Wang, Mancang; Wu, Jingyu
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Una fórmula de precios de opciones para cobertura activa bajo estrategia de inversión logarítmica
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Opciones
Modelo de precios
Estrategia de inversión
Gestión de riesgos
Nuevas opciones
Estrategias de inversión logarítmicas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 30
Citaciones: Sin citaciones
Las opciones clásicas ya no pueden satisfacer las diversas necesidades de los inversores; por lo tanto, es de gran importancia construir y fijar nuevos precios para enriquecer el mercado financiero.
Descripción
Las opciones clásicas ya no pueden satisfacer las diversas necesidades de los inversores; por lo tanto, es de gran importancia construir y fijar nuevos precios para enriquecer el mercado financiero.