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Una fórmula de precios de opciones para cobertura activa bajo estrategia de inversión logarítmica

Autores: Zhu, Minting; Wang, Mancang; Wu, Jingyu

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico
2024

Una fórmula de precios de opciones para cobertura activa bajo estrategia de inversión logarítmica


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Opciones
Modelo de precios
Estrategia de inversión
Gestión de riesgos
Nuevas opciones
Estrategias de inversión logarítmicas

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 30

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Las opciones clásicas ya no pueden satisfacer las diversas necesidades de los inversores; por lo tanto, es de gran importancia construir y fijar nuevos precios para enriquecer el mercado financiero.

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