Una extensión de la distribución normal sesgada truncada-exponencial
Autores: Rivera, Pilar A.; Gallardo, Diego I.; Venegas, Osvaldo; Bourguignon, Marcelo; Gómez, Héctor W.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Una extensión de la distribución normal sesgada truncada-exponencial
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Distribución
TESN
Beta
Función de densidad de probabilidad
Momentos
Inferencia
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 44
Citaciones: Sin citaciones
En el documento, presentamos una extensión de la distribución sesgada normal truncada-exponencial (TESN). Esta distribución se define como el cociente de dos variables aleatorias independientes cuyas distribuciones son la distribución TESN y la distribución beta con parámetros de forma y 1, respectivamente. La distribución resultante tiene un coeficiente de curtosis más flexible. Estudiamos la función de densidad de probabilidad (pdf) general de esta distribución, sus funciones de supervivencia y de riesgo, algunas de sus propiedades, momentos e inferencia mediante el método de máxima verosimilitud. Realizamos una simulación y aplicamos la metodología a un conjunto de datos reales.
Descripción
En el documento, presentamos una extensión de la distribución sesgada normal truncada-exponencial (TESN). Esta distribución se define como el cociente de dos variables aleatorias independientes cuyas distribuciones son la distribución TESN y la distribución beta con parámetros de forma y 1, respectivamente. La distribución resultante tiene un coeficiente de curtosis más flexible. Estudiamos la función de densidad de probabilidad (pdf) general de esta distribución, sus funciones de supervivencia y de riesgo, algunas de sus propiedades, momentos e inferencia mediante el método de máxima verosimilitud. Realizamos una simulación y aplicamos la metodología a un conjunto de datos reales.