Una encuesta de raíces unitarias espaciales
Autores: Baltagi, Badi H.; Shu, Junjie
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Una encuesta de raíces unitarias espaciales
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Raíces unitarias espaciales
Econometría espacial
Coeficiente autorregresivo espacial
Regresión espuria
Estimación de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS)
Estimación de Máxima Verosimilitud Cuasi-Máxima (QMLE)
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Consultas: 24
Citaciones: Sin citaciones
Este documento realiza una breve encuesta de raíces unitarias espaciales en el contexto de la econometría espacial. Resumimos conceptos importantes y suposiciones en esta área y estudiamos el espacio de parámetros del coeficiente autorregresivo espacial, lo que lleva a la idea de raíces unitarias espaciales. Al igual que en el caso de series temporales, las raíces unitarias espaciales conducen a regresiones espurias porque el sistema no puede alcanzar el equilibrio. Este fenómeno socava el poder del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) habitual, por lo que se exploran varios métodos de estimación como la Estimación de Máxima Verosimilitud Cuasi (QMLE), Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (2SLS) y Mínimos Cuadrados en Dos Etapas Espaciales Generalizados (GS2SLS). Este documento considera las suposiciones necesarias para garantizar la identificación y propiedades asintóticas de estos métodos. Debido al posible daño de las raíces unitarias espaciales, estudiamos algunos procedimientos de prueba para detectarlas. Por último, ofrecemos ideas sobre cómo relajar la suposición de compacidad para evitar raíces unitarias espaciales, así como la relación entre raíces unitarias espaciales y otros modelos, como el modelo de Datos de Panel Dinámico Espacial (SDPD) y el movimiento browniano de Lévy.
Descripción
Este documento realiza una breve encuesta de raíces unitarias espaciales en el contexto de la econometría espacial. Resumimos conceptos importantes y suposiciones en esta área y estudiamos el espacio de parámetros del coeficiente autorregresivo espacial, lo que lleva a la idea de raíces unitarias espaciales. Al igual que en el caso de series temporales, las raíces unitarias espaciales conducen a regresiones espurias porque el sistema no puede alcanzar el equilibrio. Este fenómeno socava el poder del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) habitual, por lo que se exploran varios métodos de estimación como la Estimación de Máxima Verosimilitud Cuasi (QMLE), Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (2SLS) y Mínimos Cuadrados en Dos Etapas Espaciales Generalizados (GS2SLS). Este documento considera las suposiciones necesarias para garantizar la identificación y propiedades asintóticas de estos métodos. Debido al posible daño de las raíces unitarias espaciales, estudiamos algunos procedimientos de prueba para detectarlas. Por último, ofrecemos ideas sobre cómo relajar la suposición de compacidad para evitar raíces unitarias espaciales, así como la relación entre raíces unitarias espaciales y otros modelos, como el modelo de Datos de Panel Dinámico Espacial (SDPD) y el movimiento browniano de Lévy.