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Una ecuación general conforme de Black-Scholes para la valoración de opciones

Autores: Morales-Bañuelos, Paula; Rodríguez Bojalil, Sebastian Elias; Quezada-Téllez, Luis Alberto; Fernández-Anaya, Guillermo

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2025

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Acceso abierto

Artículo científico
2025

Una ecuación general conforme de Black-Scholes para la valoración de opciones


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Modelo Black-Scholes
Opciones financieras
Derivados conformables
Contratos de opciones mexicanas
Opciones de Londres
Opciones de EE. UU.

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 38

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Desde la aparición del modelo Black-Scholes (BSM) a principios de la década de 1970, se han desarrollado y evolucionado modelos para la fijación de precios de opciones financieras con herramientas matemáticas que proporcionan mayor eficiencia y precisión en la valoración de estos activos.

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