Una ecuación general conforme de Black-Scholes para la valoración de opciones
Autores: Morales-Bañuelos, Paula; Rodríguez Bojalil, Sebastian Elias; Quezada-Téllez, Luis Alberto; Fernández-Anaya, Guillermo
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Una ecuación general conforme de Black-Scholes para la valoración de opciones
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Modelo Black-Scholes
Opciones financieras
Derivados conformables
Contratos de opciones mexicanas
Opciones de Londres
Opciones de EE. UU.
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 38
Citaciones: Sin citaciones
Desde la aparición del modelo Black-Scholes (BSM) a principios de la década de 1970, se han desarrollado y evolucionado modelos para la fijación de precios de opciones financieras con herramientas matemáticas que proporcionan mayor eficiencia y precisión en la valoración de estos activos.
Descripción
Desde la aparición del modelo Black-Scholes (BSM) a principios de la década de 1970, se han desarrollado y evolucionado modelos para la fijación de precios de opciones financieras con herramientas matemáticas que proporcionan mayor eficiencia y precisión en la valoración de estos activos.