El objetivo de este estudio fue aplicar el enfoque de Sadegh, Ragno y AghaKouchak (SRA) al campo de las finanzas cuantitativas mediante el análisis, por primera vez, de la relación entre el precio y el volumen de negociación de los valores utilizando cuatro índices bursátiles: DJIA, FOOTSIE100, NIKKEI225 e IBEX35. Este procedimiento es una metodología completamente nueva en finanzas que consiste en la aplicación de un marco bayesiano y el desarrollo de un algoritmo de evolución híbrido del método de Monte Carlo de Cadena de Markov (MCMC) para analizar un gran número (26) de cópulas paramétricas. Con respecto al DJIA, la cópula de Joe es la que modela de manera más eficiente sus estructuras de dependencia sucintas. Una de las cópulas incluidas en el enfoque SRA, la cópula de Tawn, se ajusta conjuntamente a los índices FOOTSIE100, NIKKEI225 e IBEX35 para analizar la relación asimétrica entre el precio y el volumen de negociación. Este ajuste puede considerarse casi perfecto para el NIKKEI225, y una caracterización relativamente diferente para el IBEX35 parece indicar la existencia de patrones endógenos en el precio y el volumen.