En este documento, presentamos una clase de procesos estocásticos en tiempo continuo, llamados procesos semi-Markovianos de pasos. La idea principal surge al aportar una visión adicional a un proceso semi-Markoviano clásico: la transición entre dos estados se logra a través de dos o varios pasos. Esta es una extensión de un trabajo previo sobre procesos semi-Markovianos de pasos en tiempo discreto. Después de definir los modelos y las principales características de interés, derivamos las ecuaciones de evolución recursiva para procesos semi-Markovianos de dos pasos.