Mostramos que una modificación sencilla de una prueba basada en el comercio para la previsibilidad presenta ventajas interesantes sobre la prueba de Rentabilidad Excesiva (EP) propuesta por Anatolyev y Gerco al probar la Hipótesis de Camino Aleatorio sin Deriva. Nuestra estadística se llama prueba de Rentabilidad Excesiva Sencilla (SEP) y evita el cálculo de un término que, bajo la hipótesis nula de no previsibilidad, debería ser cero pero en la práctica puede ser considerable. Además, nuestra prueba no requiere la fuerte suposición de independencia utilizada para derivar la prueba EP. Sostenemos que la dependencia es la regla y no la excepción. Mostramos a través de simulaciones de Monte Carlo que la prueba SEP supera a la prueba EP en cuanto a tamaño y potencia. Finalmente, ilustramos el uso de nuestra prueba en una aplicación empírica en el contexto de la literatura de las monedas de materias primas.