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Un nuevo expansión explícita de Magnus para ecuaciones diferenciales estocásticas no lineales

Autores: Wang, Xiaoling; Guan, Xiaofei; Yin, Pei

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2020

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Acceso abierto

Artículo científico
2020

Un nuevo expansión explícita de Magnus para ecuaciones diferenciales estocásticas no lineales


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Propuesto
Expansión magnus explícita
Ecuación estocástica no lineal
Positividad
Condición de Lipschitz unilateral
Simulación numérica

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 31

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En este documento, basado en la técnica iterativa, se propone una nueva expansión explícita de Magnus para la ecuación estocástica no lineal. Una de las características más importantes del método explícito de Magnus es que puede preservar la positividad de la solución para la ecuación diferencial estocástica mencionada anteriormente. Estudiamos el método explícito de Magnus en el cual el término de deriva solo cumple la condición de Lipschitz unilateral, y discutimos los algoritmos numéricos truncados. También se presentan resultados de simulación numérica para respaldar las predicciones teóricas.

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