Un nuevo expansión explícita de Magnus para ecuaciones diferenciales estocásticas no lineales
Autores: Wang, Xiaoling; Guan, Xiaofei; Yin, Pei
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Un nuevo expansión explícita de Magnus para ecuaciones diferenciales estocásticas no lineales
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Propuesto
Expansión magnus explícita
Ecuación estocástica no lineal
Positividad
Condición de Lipschitz unilateral
Simulación numérica
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 31
Citaciones: Sin citaciones
En este documento, basado en la técnica iterativa, se propone una nueva expansión explícita de Magnus para la ecuación estocástica no lineal. Una de las características más importantes del método explícito de Magnus es que puede preservar la positividad de la solución para la ecuación diferencial estocástica mencionada anteriormente. Estudiamos el método explícito de Magnus en el cual el término de deriva solo cumple la condición de Lipschitz unilateral, y discutimos los algoritmos numéricos truncados. También se presentan resultados de simulación numérica para respaldar las predicciones teóricas.
Descripción
En este documento, basado en la técnica iterativa, se propone una nueva expansión explícita de Magnus para la ecuación estocástica no lineal. Una de las características más importantes del método explícito de Magnus es que puede preservar la positividad de la solución para la ecuación diferencial estocástica mencionada anteriormente. Estudiamos el método explícito de Magnus en el cual el término de deriva solo cumple la condición de Lipschitz unilateral, y discutimos los algoritmos numéricos truncados. También se presentan resultados de simulación numérica para respaldar las predicciones teóricas.