Un nuevo estimador de tipo instrumental para modelos de regresión cuantil
Autores: Tao, Li; Tai, Lingnan; Qian, Manling; Tian, Maozai
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
Un nuevo estimador de tipo instrumental para modelos de regresión cuantil
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Estimador
Regresión cuantil
Datos de panel
Efectos fijos
Variable instrumental
Distribución asintótica
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 31
Citaciones: Sin citaciones
Este documento propone un nuevo estimador de tipo instrumental de modelos de regresión cuantil para datos de panel con efectos fijos. El estimador se basa en la distancia mínima, que se define como el promedio ponderado de los estimadores de pendiente de regresión cuantil de variables instrumentales individuales convencionales. Los pesos asignados a cada estimador se determinan por las inversas de sus respectivas matrices de varianza-covarianza individuales. La implementación de la estimación tiene muchas ventajas en términos de esfuerzos computacionales y simplifica la distribución asintótica. Además, el documento muestra consistencia y normalidad asintótica para asintóticos secuenciales y simultáneos. Además, presenta una aplicación empírica que investiga la elasticidad del ingreso de los gastos en salud.
Descripción
Este documento propone un nuevo estimador de tipo instrumental de modelos de regresión cuantil para datos de panel con efectos fijos. El estimador se basa en la distancia mínima, que se define como el promedio ponderado de los estimadores de pendiente de regresión cuantil de variables instrumentales individuales convencionales. Los pesos asignados a cada estimador se determinan por las inversas de sus respectivas matrices de varianza-covarianza individuales. La implementación de la estimación tiene muchas ventajas en términos de esfuerzos computacionales y simplifica la distribución asintótica. Además, el documento muestra consistencia y normalidad asintótica para asintóticos secuenciales y simultáneos. Además, presenta una aplicación empírica que investiga la elasticidad del ingreso de los gastos en salud.