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Un nuevo estimador de tipo instrumental para modelos de regresión cuantil

Autores: Tao, Li; Tai, Lingnan; Qian, Manling; Tian, Maozai

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2023

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Acceso abierto

Artículo científico
2023

Un nuevo estimador de tipo instrumental para modelos de regresión cuantil


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Estimador
Regresión cuantil
Datos de panel
Efectos fijos
Variable instrumental
Distribución asintótica

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 31

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Este documento propone un nuevo estimador de tipo instrumental de modelos de regresión cuantil para datos de panel con efectos fijos. El estimador se basa en la distancia mínima, que se define como el promedio ponderado de los estimadores de pendiente de regresión cuantil de variables instrumentales individuales convencionales. Los pesos asignados a cada estimador se determinan por las inversas de sus respectivas matrices de varianza-covarianza individuales. La implementación de la estimación tiene muchas ventajas en términos de esfuerzos computacionales y simplifica la distribución asintótica. Además, el documento muestra consistencia y normalidad asintótica para asintóticos secuenciales y simultáneos. Además, presenta una aplicación empírica que investiga la elasticidad del ingreso de los gastos en salud.

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