La estimación del índice de valor extremo (EVI) es una tarea crucial en el campo de la estadística de extremos, ya que proporciona información valiosa sobre el comportamiento de la cola de una distribución. Para modelos con una cola de tipo Pareto, el estimador de Hill es una elección popular. Sin embargo, este estimador es susceptible al sesgo, lo que puede llevar a estimaciones inexactas del EVI, afectando la fiabilidad de las evaluaciones de riesgo y los procesos de toma de decisiones. Este documento presenta un nuevo estimador de Hill generalizado con sesgo reducido, que tiene como objetivo mejorar la precisión de la estimación del EVI al mitigar el sesgo.