En este documento, resolvemos un problema de seguimiento estocástico cuadrático lineal. El sistema dinámico controlado está modelado por un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de Itô sujeto a perturbaciones de salto Markov. Consideramos el caso en el que hay dos tomadores de decisiones y cada uno de ellos desea minimizar la desviación de una salida preferencial del sistema dinámico controlado respecto a una señal de referencia dada. Suponemos que los dos tomadores de decisiones no cooperan. Bajo estas condiciones, planteamos el problema de seguimiento considerado como un problema de encontrar una estrategia de equilibrio de Nash para un juego diferencial estocástico. Se proporcionan fórmulas explícitas de una estrategia de equilibrio de Nash. Para ello, utilizamos las soluciones de dos problemas de valor terminal (TVPs) dados. El primer TVP está asociado con un sistema híbrido formado por dos ecuaciones diferenciales no lineales hacia atrás acopladas por dos ecuaciones no lineales algebraicas. El segundo TVP está asociado con un sistema híbrido formado por dos ecuaciones diferenciales lineales hacia atrás acopladas por dos ecuaciones lineales algebraicas.