Este estudio, dentro del marco de la teoría de la incertidumbre, emplea una ecuación diferencial incierta con saltos para modelar el proceso de valor de activos de una empresa, estableciendo un modelo estructurado de riesgo crediticio incierto que incorpora saltos. Este modelo se aplica a la fijación de precios de dos tipos de derivados de crédito, obteniendo fórmulas de precios para bonos corporativos de cupón cero y Credit Default Swap (CDS). A través de un análisis numérico, examinamos el impacto de la volatilidad del valor de los activos y la magnitud de los saltos en la incertidumbre de la quiebra corporativa, así como la influencia de la magnitud de los saltos en la fijación de precios de bonos de cupón cero y CDS. Los resultados indican que un aumento en los niveles de volatilidad mejora significativamente la incertidumbre de la quiebra, y una expansión en la magnitud de los saltos negativos no solo eleva directamente el riesgo de quiebra, sino que también conduce a un aumento significativo en el valor de los bonos de cupón cero y el precio de los CDS a través de un mecanismo de ajuste de prima de riesgo. Por lo tanto, al evaluar el riesgo de quiebra corporativa y fijar precios de derivados de crédito, la perturbación de los saltos en el valor de los activos debe considerarse un factor crucial.