Este trabajo estudia la interacción dinámica de las empresas en un mercado de Cournot. En cada período del juego, la empresa decide si realizar una inversión de posicionamiento estocástica (estableciendo o manteniendo su posición en la competencia del mercado). La demanda del mercado también es estocástica (alta o baja). Al adoptar un equilibrio de Nash perfecto simétrico de mercado, las empresas eligen estrategias para maximizar el valor presente descontado de los flujos de efectivo. Al considerar los casos con una, dos y tres empresas activas en el mercado, respectivamente, presentamos el resultado del mercado del juego de etapa, mostramos las probabilidades de transición, encontramos el estado estacionario del sistema y discutimos la velocidad de convergencia. Nuestro trabajo permite dos tipos de incertidumbre en las interacciones de las empresas, lo que contribuye a la literatura de la oligopolio dinámico.