En este documento se presenta un modelo autorregresivo exponencial para datos de series temporales complejas. En cuanto a la estimación de los parámetros de este modelo no lineal, se propone un procedimiento de tres pasos basado en métodos de cuantiles. Esta técnica de estimación basada en cuantiles tiene la ventaja de ser más robusta en comparación con mínimos cuadrados absolutos. El rendimiento del modelo autorregresivo exponencial introducido se evalúa mediante cuatro criterios establecidos de bondad de ajuste. La utilidad práctica del nuevo modelo de series temporales se muestra a través de un análisis comparativo que incluye estudios de simulación e ilustraciones de datos del mundo real.