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Un modelo de desinversión: concepto de cartera de inversión en energía verde

Autores: Moagi, Gaoganwe Sophie; Doctor, Obonye; Lungu, Edward

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2024

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Acceso abierto

Artículo científico
2024

Un modelo de desinversión: concepto de cartera de inversión en energía verde


Categoría

Matemáticas

Subcategoría

Matemáticas generales

Palabras clave

Riqueza terminal
Activo riesgoso
Modelo de desinversión
Bono
Tasa de interés
Riqueza total

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 31

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
En un modelo de desinversión en un activo riesgoso compensado por el crecimiento en un bono (seguro), que incluye la tasa de reducción gradual del activo riesgoso, la proporción variable en un activo riesgoso y la tasa de interés del bono, comparamos el crecimiento de la riqueza total en este estudio con el de Øksendal y Sulem (Ecuaciones Diferenciales Estocásticas Retroactivas y Medidas de Riesgo (2019)), donde es constante. Hemos empleado la ecuación de Fokker-Planck para encontrar el momento variable y la varianza asociada. Hemos demostrado la existencia y unicidad del primer momento mediante los criterios de Feller. Hemos encontrado un par para cada , que garantiza un crecimiento de la riqueza total. Hemos abordado la pregunta de si este par puede lograrse razonablemente para garantizar una tasa de reducción aceptable a una tasa de interés financieramente alcanzable, .

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