La ecuación diferencial parcial tridimensional dependiente del tiempo de Heston-Hull-White es uno de los modelos importantes en finanzas matemáticas, en el cual no solo se modela la volatilidad en base a un proceso estocástico, sino que también se asume que la tasa de interés sigue una dinámica estocástica. Por lo tanto, en este documento se deriva un método eficiente basado en la metodología del esquema de diferencia finita generada por función de base radial localizada (RBF-FD).