En este trabajo, el Análisis de Datos Funcionales (FDA) se utiliza para detectar patrones de comportamiento en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) en reacción a las crisis globales causadas por COVID-19 y la guerra en Ucrania. La curva de fluctuación del precio del petróleo se considera una covariable. La capacidad distintiva del FDA es representar los valores de las acciones como curvas suaves que evolucionan con el tiempo y proporcionan nuevas perspectivas sobre la dinámica de la BVC. La metodología hace uso de técnicas multivariadas funcionales aplicadas a las curvas suavizadas de los precios de cierre de las principales acciones de la BVC. Los resultados muestran que las correlaciones de la curva del petróleo con la curva del mercado promedio cambian de casi nulas o bajas en el período global a extremadamente significativas en ventanas de tiempo inmediatamente después de los inicios de COVID-19 y la guerra en Ucrania, respectivamente. Por otro lado, las curvas de velocidad, que se utilizan para evaluar la volatilidad del mercado de valores, muestran un patrón de sincronización de empresas en los períodos de crisis. Además, en estos períodos de crisis, las empresas en la BVC mostraron una alta sincronización con el precio del petróleo Brent. En conclusión, este trabajo muestra la utilidad del FDA como complemento al análisis de series temporales en el estudio de los mercados de valores. Los resultados de esta investigación podrían ser de interés para investigadores académicos, analistas financieros o instituciones.