Un esquema preciso y efectivo de alto orden para resolver modelos estocásticos de cambio markoviano
Autores: Li, Yang; Feng, Taitao; Wang, Yaolei; Xin, Yifei
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Un esquema preciso y efectivo de alto orden para resolver modelos estocásticos de cambio markoviano
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Propuesto
Orden débil 2.0
Esquema numérico
Ecuaciones diferenciales estocásticas
Conmutación markoviana
Tasa de convergencia
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 22
Citaciones: Sin citaciones
En este documento, proponemos un nuevo esquema numérico de orden débil 2.0 para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas con cambio markoviano (SDEwMS). Utilizando el análisis estocástico de Malliavin, demostramos teóricamente que el nuevo esquema tiene una tasa de convergencia de orden débil local 3.0. Combinando la propiedad especial de la cadena de Markov, estudiamos los efectos de los cambios en el espacio de estado en la tasa de convergencia del nuevo esquema. Se presentan dos experimentos numéricos para verificar los resultados teóricos.
Descripción
En este documento, proponemos un nuevo esquema numérico de orden débil 2.0 para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas con cambio markoviano (SDEwMS). Utilizando el análisis estocástico de Malliavin, demostramos teóricamente que el nuevo esquema tiene una tasa de convergencia de orden débil local 3.0. Combinando la propiedad especial de la cadena de Markov, estudiamos los efectos de los cambios en el espacio de estado en la tasa de convergencia del nuevo esquema. Se presentan dos experimentos numéricos para verificar los resultados teóricos.