El estudio presenta un enfoque integral para examinar el riesgo potencial de quiebras en organizaciones del sector financiero. Esta investigación explora 20 entidades del sector financiero y evalúa su historia fiscal desde 2000 hasta 2018. El modelo desarrollado evalúa la posibilidad de que estas empresas quiebren analizando indicadores como liquidez, rentabilidad, composición de la deuda y efectividad operativa. Estos métricas se contrastan con los requisitos regulatorios y se evalúan como de bajo, moderado o elevado riesgo, contribuyendo en última instancia a una calificación de amenaza general. Además, el modelo cuenta con un algoritmo único que compensa los niveles excesivos de deuda, fortaleciendo la fiabilidad de la calificación de riesgo. Esta herramienta sencilla ilustra la necesidad de incorporar una variedad de indicadores de salud financiera. Según los hallazgos, los montos excesivos de deuda tienen una influencia perjudicial en la rentabilidad, lo que lleva a una disminución de los rendimientos de las acciones y a una mayor probabilidad de quiebra. Estos hallazgos tienen implicaciones prácticas para inversores y partes interesadas, proporcionando información valiosa para ayudar en la toma de decisiones, especialmente durante períodos de incertidumbre económica como las pandemias. Además, fomentan la mejora de la eficiencia del mercado financiero.