La gestión de carteras típicamente busca lograr mejores rendimientos por unidad de riesgo al construir carteras eficientes. El marco de Markowitz es el enfoque clásico utilizado cuando los tomadores de decisiones conocen los rendimientos esperados y la matriz de covarianza de los activos. Sin embargo, la teoría no siempre se aplica cuando el horizonte temporal de las inversiones es corto; el rendimiento realizado y la covarianza de diferentes activos suelen estar lejos de los valores esperados, y considerar factores adicionales, como la diversificación y la ambigüedad de la información, puede llevar a carteras mejores. Este estudio propone modelos para construir carteras eficientes utilizando parámetros difusos como entropía, rendimiento, varianza y funciones de pertenencia a la entropía en modelos de optimización multicriterio. Nuestro enfoque aprovecha aspectos relacionados con la optimización multicriterio y la entropía de Shannon para tratar la diversificación, y las variantes difusas y de entropía difusa proporcionan una mejor representación de la ambigüedad de la información según la fecha límite de los inversores. Comparamos 418 carteras óptimas para diferentes objetivos (rendimiento, varianza y entropía), utilizando datos del 2003 al 2023 de índices de EE. UU., UE, China y Japón. Utilizamos el índice de Sharpe como variable de decisión, además del método de análisis de decisiones multicriterio TOPSIS. Nuestros modelos proporcionaron carteras de alta eficiencia, especialmente aquellas que consideran funciones de pertenencia a la entropía difusa para el rendimiento y la varianza.