La programación estocástica multiobjetivo es un campo que se adapta bien para abordar problemas que surgen en muchos campos: energía, financiero, emergencias, entre otros; dado que la incertidumbre y los múltiples objetivos suelen estar presentes en tales problemas. En este trabajo se propone un nuevo concepto de solución, especialmente diseñado para soluciones aversas al riesgo. El concepto propuesto combina las nociones de valor en riesgo condicional y operador de promedio ponderado ordenado para encontrar soluciones protegidas contra riesgos debido a la incertidumbre y al incumplimiento de criterios. Se presenta un pequeño ejemplo para ilustrar el concepto en espacios discretos factibles. También se introduce un modelo de programación lineal para obtener la solución en espacios continuos. Finalmente, se realizan experimentos computacionales aplicando el modelo de programación lineal obtenido al problema de la mochila estocástica multiobjetivo, obteniendo información sobre el comportamiento del nuevo concepto de solución.