Presentamos una solución asintótica para opciones de compra en bonos cupón cero, asumiendo un proceso estocástico para el precio del bono, en lugar de para las tasas de interés en general. El proceso estocástico para el precio del bono incorpora el amortiguamiento de la volatilidad del retorno del precio basado en la madurez del bono. Derivamos la EDP de manera similar a Black y Scholes. Utilizando un enfoque de perturbación, derivamos una solución asintótica para el valor de una opción de compra. El resultado es interesante, ya que los términos de orden principal son equivalentes al modelo de Black-Scholes y los términos adicionales de orden siguiente proporcionan un ajuste a Black-Scholes que resulta del proceso estocástico para el precio del bono. Además, basándonos en la solución asintótica, derivamos soluciones delta, gamma, vega y theta. Presentamos algunos valores de comparación para la solución y los Griegos.