La propiedad de representación predecible fuerte de los semimartingalas y la noción de ampliación de filtración se encuentran naturalmente en la modelización de los mercados financieros, y surgen problemas teóricos. Aquí, primero, ilustramos algunos de ellos a través de ejemplos clásicos. Luego, revisamos resultados recientes obtenidos mediante el estudio de representaciones de martingalas predecibles para filtraciones ampliadas por medio de un proceso completo, posiblemente con componentes accesibles en sus tiempos de salto. El énfasis está en la no unicidad del martingala que disfruta de la propiedad de representación predecible fuerte con respecto a la misma filtración ampliada.