Un análisis sobre las ecuaciones diferenciales de flujo de activos fraccionarios
Autores: Prathumwan, Din; Sawangtong, Wannika; Sawangtong, Panumart
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2017
Acceso abierto
Artículo científico
2017
Un análisis sobre las ecuaciones diferenciales de flujo de activos fraccionarios
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Ecuación diferencial de flujo de activos
Modelo matemático
Comportamiento financiero
Ecuaciones diferenciales fraccionarias de flujo de activos
Derivada de Liouville-Caputo
Análisis de estabilidad
Licencia
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Citaciones: Sin citaciones
La ecuación diferencial de flujo de activos (AFDE) es el modelo matemático que desempeña un papel esencial para planificar y predecir el comportamiento financiero en el mercado. En este documento, presentamos las ecuaciones diferenciales fraccionarias de flujo de activos (FAFDEs) basadas en la derivada de Liouville-Caputo. Demostramos la existencia y unicidad de una solución para las FAFDEs. Además, se investiga el análisis de estabilidad del modelo y se realiza la simulación numérica correspondiente para respaldar el modelo propuesto.
Descripción
La ecuación diferencial de flujo de activos (AFDE) es el modelo matemático que desempeña un papel esencial para planificar y predecir el comportamiento financiero en el mercado. En este documento, presentamos las ecuaciones diferenciales fraccionarias de flujo de activos (FAFDEs) basadas en la derivada de Liouville-Caputo. Demostramos la existencia y unicidad de una solución para las FAFDEs. Además, se investiga el análisis de estabilidad del modelo y se realiza la simulación numérica correspondiente para respaldar el modelo propuesto.