Analizamos las propiedades estadísticas de las criptomonedas más grandes (determinado por la capitalización de mercado), de las cuales Bitcoin es el ejemplo más prominente. Caracterizamos sus tipos de cambio frente al dólar estadounidense ajustando distribuciones paramétricas a ellos. Se muestra que los rendimientos son claramente no normales, sin embargo, ninguna distribución única se ajusta bien de manera conjunta a todas las criptomonedas analizadas. Encontramos que para las monedas más populares, como Bitcoin y Litecoin, la distribución hiperbólica generalizada ofrece el mejor ajuste, mientras que para las criptomonedas más pequeñas, la distribución normal inversa gaussiana, la distribución generalizada y la distribución de Laplace ofrecen buenos ajustes. Los resultados son importantes para fines de inversión y gestión de riesgos.