Encontrar caos de baja dimensión es un tema relevante ya que podría permitir pronósticos fiables a corto plazo. Sin embargo, la existencia de caos en las tarifas de flete marítimo sigue siendo un asunto abierto y pendiente, ya que investigaciones anteriores utilizaron metodologías que pueden producir resultados engañosos. Utilizando datos diarios, este artículo tiene como objetivo desvelar la dinámica no lineal del Índice Báltico Seco que se ha propuesto como una medida de las tarifas de envío para ciertos materiales primos. Hemos probado la existencia de no linealidad y caos de baja dimensión. También hemos examinado la dinámica caótica a lo largo de tres períodos de submuestreo, que han sido determinados por el patrón de volatilidad de la serie. Para este propósito, desde una vista integral aplicamos varias técnicas métricas y topológicas, incluyendo los métodos más adecuados para el análisis de series temporales ruidosas. La metodología propuesta considera las características de series temporales caóticas, como la no linealidad, el determinismo, la sensibilidad a las condiciones iniciales, la dimensión fractal y la recurrencia. Aunque hay fuertes evidencias de una estructura no lineal, un comportamiento caótico y, por lo tanto, determinista, no puede ser asumido durante todo el tiempo o los tres períodos considerados. Nuestros hallazgos indican que el modelo autoregresivo condicional heterocedástico generalizado (GARCH) y el modelo GARCH exponencial (EGARCH) explican una parte significativa de la estructura no lineal que se encuentra en el mercado de fletes marítimos a granel seco.