Varios autores han intentado calcular la matriz de información de Fisher asintótica para un modelo de series temporales univariado o multivariado para verificar su identificabilidad. Esta tiene la forma de una integral de contorno de una matriz de funciones racionales. Un artículo reciente ha propuesto un breve cuaderno de Wolfram Mathematica para modelos VARMAX que utiliza integración simbólica. No se puede usar en software de computación simbólica de código abierto como GNU Octave y GNU Maxima. Se basó en la integración simbólica, pero el integrando carecía de características de simetría en la aparición de raíces polinómicas menores o mayores que 1 en módulo. Se propone una forma más simétrica del integrando para modelos VARMA que primero permite un enfoque más simple para la integración simbólica. En segundo lugar, también es posible el cálculo de la integral a través de residuos de Cauchy. En tercer lugar, se utiliza simbólicamente un antiguo algoritmo numérico de Söderström. Estos tres enfoques se investigan y comparan en un par de ejemplos, no solo para el Lenguaje Wolfram en Mathematica, sino también para GNU Octave y GNU Maxima. Como consecuencia, ahora hay condiciones suficientes para la identificabilidad exacta del modelo con procedimientos rápidos.