En este documento, se propone un algoritmo para Mathematica para el cálculo de la matriz de información de Fisher asintótica para una serie de tiempo multivariada, más precisamente para un proceso estacionario de promedio móvil autorregresivo vectorial controlado, o proceso VARMAX. Mientras tanto, presentamos brevemente varios algoritmos publicados en la literatura y discutimos la condición suficiente de invertibilidad de esa matriz basada en los eigenvalores de los operadores del proceso. Los resultados se ilustran mediante cálculos numéricos.