Proponemos y mostramos la eficiencia de un nuevo método numérico basado en transformaciones difusas para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones de contorno. El enfoque se centra en soluciones débiles y una construcción especial de una familia de funciones de prueba con dos parámetros. A nivel teórico y computacional, demostramos cómo la técnica propuesta se relaciona con y supera al método de Ritz-Galerkin. Enfatizamos la importancia de la técnica propuesta considerando su aplicación a un problema de la vida real: la política de fijación de precios de opciones.