Este artículo investiga la evolución del mercado de valores ucraniano a través de un análisis de diversas propiedades de los datos, incluyendo persistencia, volatilidad, normalidad y resistencia a anomalías en el caso de los rendimientos diarios del índice bursátil PFTS que abarca de 1995 a 2022. Segmentado en subperíodos, tiene como objetivo probar la hipótesis de que la eficiencia del mercado ha aumentado con el tiempo. Para ello, se utilizan diferentes técnicas y métodos estadísticos, incluyendo análisis R/S, análisis ANOVA, análisis de regresión con variables ficticias, pruebas t, entre otros. Los hallazgos presentan una imagen mixta: mientras que la volatilidad y la persistencia demuestran una tendencia general a la baja, lo que indica un posible cambio hacia un mercado más eficiente, las pruebas de normalidad no revelan diferencias discernibles entre los períodos analizados. De manera similar, el análisis de anomalías no muestra tendencias específicas en la resiliencia del mercado al efecto del día de la semana. En general, los resultados sugieren una falta de cambios sistemáticos en las propiedades de los datos en el mercado de valores ucraniano a lo largo del tiempo, posiblemente debido a las condiciones volátiles del país, que incluyen dos revoluciones, crisis económicas, la anexión de territorios y una invasión rusa que ha llevado a la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El impacto limitado de las reformas y cambios justifica la necesidad de una continua reforma y evolución del mercado después de la guerra.