La tarea de la predicción de series temporales es estimar valores futuros basados en datos observacionales disponibles. Los métodos de intervalos de predicción tienen como objetivo encontrar no el siguiente punto, sino el intervalo en el que el valor futuro o varios valores en el horizonte de pronóstico pueden caer dado los datos actuales e históricos. Este artículo propone un enfoque para modelar un pronóstico de intervalo robusto para una cartera de acciones. Aquí, se desarrolló una estrategia comercial para obtener ganancias operando con acciones en el mercado. El estudio utilizó datos reales de comercio de acciones reales. Se utilizaron cuarenta valores para calcular el IMOEX. Los valores con mayor peso fueron los siguientes: GAZP, LKOH, SBER. Esta definición de la estrategia permite operar con carteras grandes. El aumento de la precisión del pronóstico se llevó a cabo estimando el intervalo del pronóstico. Aquí, se consideró un rango de valores como resultado del pronóstico sin tener en cuenta momentos específicos, lo que garantiza la fiabilidad del pronóstico. El uso de un enfoque de intervalo predictivo para el precio de las acciones permite aumentar su rentabilidad.