Algoritmos de trading y pronóstico financiero utilizando metodologías avanzadas de inteligencia artificial
Autores: Cohen, Gil
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Algoritmos de trading y pronóstico financiero utilizando metodologías avanzadas de inteligencia artificial
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Inteligencia artificial
Traders humanos
Trading de alta frecuencia
Aprendizaje profundo
Aprendizaje automático
Mercados financieros
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 19
Citaciones: Sin citaciones
La inteligencia artificial (IA) ha sido reconocida recientemente como una ayuda esencial para los traders humanos. Las ventajas de los sistemas de IA sobre los traders humanos son que pueden analizar un extenso conjunto de datos de diferentes fuentes en una fracción de segundo y realizar trading de alta frecuencia real (HFT) que puede aprovechar anomalías del mercado y diferencias de precios. Este documento revisa los artículos más importantes publicados en los últimos años que utilizan las técnicas más avanzadas para predecir las tendencias de activos financieros y responder a la pregunta de si esas técnicas pueden ser utilizadas para operar con éxito en los complejos mercados financieros. Todos los sistemas utilizan aprendizaje profundo (DL) y protocolos de aprendizaje automático (ML) para explorar correlaciones y fenómenos no obvios que influyen en la probabilidad de éxito en el trading. Sus predicciones se basan en modelos lineales o no lineales a menudo combinados con derivaciones de sentimientos de inversores en redes sociales o reconocimientos de patrones. La mayoría de los artículos revisados han demostrado la capacidad exitosa de sus sistemas desarrollados para operar en los mercados financieros.
Descripción
La inteligencia artificial (IA) ha sido reconocida recientemente como una ayuda esencial para los traders humanos. Las ventajas de los sistemas de IA sobre los traders humanos son que pueden analizar un extenso conjunto de datos de diferentes fuentes en una fracción de segundo y realizar trading de alta frecuencia real (HFT) que puede aprovechar anomalías del mercado y diferencias de precios. Este documento revisa los artículos más importantes publicados en los últimos años que utilizan las técnicas más avanzadas para predecir las tendencias de activos financieros y responder a la pregunta de si esas técnicas pueden ser utilizadas para operar con éxito en los complejos mercados financieros. Todos los sistemas utilizan aprendizaje profundo (DL) y protocolos de aprendizaje automático (ML) para explorar correlaciones y fenómenos no obvios que influyen en la probabilidad de éxito en el trading. Sus predicciones se basan en modelos lineales o no lineales a menudo combinados con derivaciones de sentimientos de inversores en redes sociales o reconocimientos de patrones. La mayoría de los artículos revisados han demostrado la capacidad exitosa de sus sistemas desarrollados para operar en los mercados financieros.