Las teorías asintóticas para cointegraciones fraccionarias han sido ampliamente estudiadas en el contexto de datos de series temporales, con numerosos estudios empíricos y pruebas desarrolladas. Sin embargo, la mayoría de los procedimientos de prueba desarrollados previamente para cointegración fraccionaria están principalmente diseñados para datos de series temporales. Este documento propone una prueba generalizada basada en residuos para paneles cointegrados fraccionalmente con efectos fijos. El desarrollo de la prueba se basa en una serie de paneles bivariados con el regresor asumido como fijo en todas las unidades transversales. El procedimiento de prueba propuesto acomoda cualquier orden de integración entre 0 y 1, y es asintóticamente normal bajo la hipótesis nula. Experimentos de Monte Carlo demuestran que la prueba presenta un mejor tamaño y potencia en comparación con una prueba similar basada en residuos a través de diferentes tamaños de muestra.