Fundamentalmente, la prima por plazo en los rendimientos nominales a largo plazo es una compensación para los inversores por asumir el riesgo de tipo de interés. Hay evidencia sustancial de primas por plazo significativas y variables en el tiempo. A diferencia de los rendimientos, las primas por plazo no son directamente observables. En este documento, estimamos las primas por plazo en los swaps de tipos de interés noruegos a partir de un conjunto de modelos dinámicos de estructura temporal, cubriendo el período desde abril de 2001 hasta junio de 2022. En línea con estudios internacionales, encontramos evidencia de una disminución de las primas por plazo durante el período de muestra. Además, nuestras estimaciones indican que las primas por plazo han estado cerca de cero, así como negativas en períodos, durante la última década de medidas extraordinarias de política monetaria global. Encontramos que el reciente aumento en los swaps de tipos de interés noruegos se debe en parte a incrementos en las primas por plazo. Desde la perspectiva de un profesional, nuestras estimaciones de primas por plazo pueden ser utilizadas como parte de la gestión aplicada tanto de carteras de inversión como de deuda.